Allgemein

Portugal: „Novo Banco“ hat als einzige Bank laut EZB noch Nachholbedarf

FWM-Redaktion

Die EZB hat am Wochenende das Ergebnis einer gesonderten Prüfung von 9 Banken („Comprehensive Assessment“) veröffentlicht um Kapitallücken aufzuspüren, die bei besonderen Krisen-Szenarien eintreten können. 4 Banken waren in Ordnung. Von den verbliebenen 5 Banken haben 4 bereits die entdeckten Lücken geschlossen. Verbleibt nur noch eine einzige Bank, die von der EZB nicht namentlich genannt wird, aber kurz darauf von der portugiesischen Notenbank, die der EZB quasi als Teil des Eurosystems untergeordnet ist.

Es handelt sich hierbei um die „Novo Banco“, die 2014 aus den noch gesunden Bereichen der kaputten „Banco Espirito Santo“ hervorgegangen war. Bei einem schärferen Krisenszenario würde die Bank nur mit 2,4% Kernkapitalquote dastehen, deutlich unter den von der EZB geforderten 5,5%. Identifiziert will man eine Deckungslücke von 1,4 Milliarden Euro haben, wenn ein Krisenszenario eintreten würde. Diese Lücke hat die Novo Banco noch nicht behoben, hat dafür aber jetzt 9 Monate Zeit.

Zum Verfahren hier ein Ausschnitt des Originals der EZB:

„Das diesjährige CA bestand aus einer AQR und einem Stresstest. Aufgrund der Tatsache, dass bei der Durchführung jeweils die 2014 angewandten Methoden als Grundlage dienten, ähnelte die Prüfung in puncto Umfang und Tiefe dem CA vom Vorjahr. Das diesjährige CA diente eher Aufsichts- als Rechnungsprüfungszwecken. Die zur Ermittlung von Kapitallücken herangezogenen Grenzwerte deckten sich mit denen des Vorjahrs: eine CET1-Quote von 8 % für die AQR und das Basisszenario des Stresstests sowie eine CET1-Quote von 5,5 % für das adverse Stresstestszenario. Die CET1-Quote ist eine wichtige Messgröße für die finanzielle Solidität einer Bank.

Bei der AQR handelte es sich um eine punktuelle Bewertung des Buchwerts der Bankaktiva zum 31. Dezember 2014. Diese Prüfmaßnahme hatte aggregierte Anpassungen der Buchwerte aller teilnehmenden Banken in Höhe von 453 Mio € zur Folge. Grund hierfür waren vor allem zusätzliche notleidende Engagements, die im Zuge der AQR festgestellt wurden, sowie Erhöhungen der Einzel- und Portfoliowertberichtigungsniveaus. Daraus ergaben sich Nettoänderungen der CET1-Quoten der Banken zwischen 0 und -1,6 Prozentpunkten. Die Ergebnisse der AQR bildeten den Ausgangspunkt des Stresstests, bei dem unter Zugrundelegung eines Basis- sowie eines adversen Szenarios die Entwicklung der Eigenkapitalpositionen der Banken im Dreijahreszeitraum 2015-2017 projiziert wurde. Beim adversen Szenario ergab sich ein gewichteter durchschnittlicher Rückgang der CET1-Quote der teilnehmenden Banken um 6,1 Prozentpunkte.

Nach Berücksichtigung der Auswirkungen der AQR unterschritt keine Bank den für die CET1-Quote geltenden Grenzwert von 8 %. Die Auswirkungen von AQR und Stresstest zusammengenommen führten hingegen dazu, dass fünf Banken im adversen Szenario unter dem für die CET1-Quote geltenden Grenzwert von 5,5 % lagen. Die für diese fünf Banken festgestellte aggregierte Kapitallücke beläuft sich auf 1,74 Mrd €. Sie wird teilweise durch seit Januar 2015 vorgenommene Kapitalerhöhungen sowie andere zulässige Maßnahmen geschlossen werden.

Wie bereits 2014 haben die Banken auch diesmal verbleibende Kapitallücken zeitnah zu beseitigen, entweder durch Begeben von Kapitalinstrumenten oder durch andere zulässige Maßnahmen, durch welche die Eigenkapitalpositionen der Banken wieder auf das erforderliche Niveau angehoben werden. Demzufolge wird erwartet, dass Kapitallücken, die im adversen Stresstestszenario aufgedeckt wurden, innerhalb von neun Monaten nach Veröffentlichung der Ergebnisse des CA geschlossen werden.

Die fünf Banken mit Kapitallücken müssen zwei Wochen nach dem Veröffentlichungsdatum Kapitalpläne vorlegen, in denen sie die jeweiligen Maßnahmen darlegen. Die Umsetzung und Überwachung dieser Maßnahmen wird mit dem jährlichen aufsichtlichen Überprüfungs- und Bewertungsprozess (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP) abgestimmt, der von den für die betreffenden Banken zuständigen gemeinsamen Aufsichtsteams (Joint Supervisory Teams – JSTs) durchgeführt wird. Die Korrekturmaßnahmen werden sich nicht auf das Schließen von Kapitallücken beschränken. Die Banken müssen auch Maßnahmen ergreifen, um im Zuge der AQR festgestellte qualitative Mängel, wie z. B. Schwachpunkte in ihren Systemen und Prozessen, zu beseitigen.“


Die portugiesische Notenbank stellt das Ergebnis in einem etwas schöneren Licht dar, hier die Headlines:

„Novo Banco successfully completes the ECB Banking Supervision stress test in the baseline scenario. A shortfall of EUR 1,398 million was identified in the adverse stress test scenario, which is in line with expectations. Shortfall in the adverse stress test scenario will be covered by measures to be specified in the bank’s strategic plan, which is under preparation and will be submitted in the coming weeks, as well as by the outcome of the sale process of Novo Banco. Announcement by the ECB provides clarification on the capital needs of Novo Banco and allows that preparation for the new stage of the sale process is launched immediately. With the support of Banco de Portugal and Fundo de Resolução, Novo Banco will pursue the efforts to strengthen the bank’s soundness and business will carry on normally.“

Hier die komplette Info der portugiesischen Notenbank im Original.



Kommentare lesen und schreiben, hier klicken

Lesen Sie auch

2 Kommentare

  1. Es war einmal in Europa ein, ernstgemeinter, gesetzeskonformer,unparteiisch durch die EZB überwachter Bankenstresstest!So gehen Märchen heute oder der wie für mich gemachte Stresstest!(In Anlehnung an die Largo,besser bekannt unter Targobank!)

  2. Wenn’s ordentlich kracht, hilft auch das nichts mehr. Es erscheint alles als wie ein Witz. Ich denke, wir werden noch sehr deutlich sehen, wie das fraktionelle Bankensystem als verschärfender Multiplikator wirken wird: im Jetzt noch jenseits jeglicher Vorstellungskraft.

Hinterlassen Sie eine Antwort

Ihre E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert




ACHTUNG: Wenn Sie den Kommentar abschicken stimmen Sie der Speicherung Ihrer Daten zur Verwendung der Kommentarfunktion zu.
Weitere Information finden Sie in unserer Zur Datenschutzerklärung

Meist gelesen 7 Tage