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So will der „Finanzstabilitätsrat“ die weltweit 30 größten Banken zähmen

FMW-Redaktion

Der „Finanzstabilitätsrat“ in Basel (FSB), eine Art virtuelle globale Finanzaufsicht der G20 beheimatet in Basel, die zwei mal im Jahr zusammentritt, hat heute ihren Plan veröffentlicht, wie die 30 weltweit größten Banken gezähmt werden sollen. Denn seit der Lehman-Pleite 2008 schwirrt das böse Gespenst namens „too big to fail“ herum – also Banken, die zu groß sind um fallengelassen zu werden. Wenn eine Bank wie eben Lehman Brothers pleite geht und nicht vom Staat gestützt wird, kann es in der Tat zum Zusammenbruch von Staaten oder ganzen Regionen kommen.

Um das zu verhindern, hat der FSB (immerhin schon 7 Jahre nach Lehman) heute verkündet wie man das „too big to fail“ verhindern möchte. Diese 30 größten Banken sollen bis zum Jahr 2022 so weit sein mind. 18% ihrer „bilanziellen Risiken“ zur Abdeckung von Verlusten zur Verfügung zu halten, so dass sie jederzeit in Eigenkapital umwandelbar sind. Es soll eine Summe von, wie man in Bankkreisen hört, grob geschätzt 1 Billion Euro sein.

Von Mark Carney, der Präsidenten des FSB sagte Zitat

“The FSB has agreed a robust global standard so that G-SIBs can fail without placing the rest of the financial system or public funds at risk of loss. This new standard, which will be implemented in all FSB jurisdictions, is an essential element for ending too-big-to-fail for banks. The economic impact assessments conducted as part of the detailed policy work shows that the economic benefits of the final standard far outweigh the costs.”

Weiter heißt es im Text des FSB:

„G-SIBs will be required to meet the TLAC requirement alongside the minimum regulatory requirements set out in the Basel III framework. Specifically, they will be required to meet a Minimum TLAC requirement of at least 16% of the resolution group’s risk-weighted assets (TLAC RWA Minimum) as from 1 January 2019 and at least 18% as from 1 January 2022. Minimum TLAC must also be at least 6% of the Basel III leverage ratio denominator (TLAC Leverage Ratio Exposure (LRE) Minimum) as from 1 January 2019, and at least 6.75% as from 1 January 2022.“

Übrigens, hatten wir schon erwähnt, wer Mark Carney überhaupt ist? Er ist der Präsident der britischen Notenbank „Bank of England“. Es ist nicht anzunehmen, dass man diesen Posten erklimmt, wenn man der City of London (einzig verbliebener Wirtschaftszweig in UK) besonders kritisch gegenübersteht. Wie eine Bank diese Anforderung umgehen kann? Nun ja, erstes steht in dieser Regularie ja nur, dass die Bank diese 18% Anteil an Risikopositionen „bereit halten muss“, um sie jederzeit in Eigenkapital umwandeln zu können. Das heißt man muss diese 18% nicht als Cash auf einem Sonderkonto vor sich hin gammeln lassen. Die Risikoposition muss nur jederzeit liquidierbar sein. Und außerdem gibt es da ja einen viel größeren Schlupfwinkel für die Banken: Wer legt denn exakt fest, was die zugrundeliegenden Bilanzrisiken sind? Kann man annehmen dass Mr. Carney der City of London sowie Wall Street bei der Definition, wie die Bezugsgröße (was genau ist überhaupt ein Bilanzrisiko?) überhaupt errechnet wird, einen gewissen Spielraum einräumt?

Diese „Total Loss-Absorbing Capacity“ (TLAC) genannte neue Regel soll in allen G20-Staaten gelten. Betroffen wären dann also Banken wie die Deutsche Bank, UBS, HSBC, Barclays, Citigroup, Bank of America, JP Morgan usw. Systemrelevante globale Banken von diesen TOP 30, die in Schwellenländern beheimatet sind, sollen bis 2028 Zeit bekommen diese Anforderung umzusetzen.




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