Die Deutsche Bank hat als einzige von 35 geprüften Banken den zweiten Teil des Banken-Stresstests der US-Notenbank Federal Reserve nicht bestanden. Im ersten Teil des Stresstests wurde zwar eine ausreichende Kapitalbasis bescheinigt. Aber jetzt im zweiten Teil ging es um die internen Abläufe der Banken. Und die Aussagen der Fed zu den Abläufen der DB sind katastrophal.
Deutsche Bank hat sogar Probleme bei einfachsten Planungen
Die Deutsche Bank-Tochter „DB USA“ habe laut Fed Probleme bei den Planungen zu Einnahmen und Verlusten. Ebenso gäbe es gravierende Mängel bei der Datenverarbeitung und den internen Kontrollsystemen. Letztlich führe das laut Fed dazu, dass man Besorgnisse haben bezüglich der Fähigkeit „Kapitalbedürfnisse auf vorausschauender Basis festzulegen“. Bei ihren Planungen und internen Abläufen sei die DB USA nicht ausreichend für Krisensituationen gewappnet. Es gäbe „weit verbreitete und bedenkliche Defizite“ in allen Bereichen der Kapitalplanung, so die Fed. Kurz-Zusammenfassung der Fed im Wortlaut:
The Board objected to the capital plan from DB USA Corporation due to qualitative concerns. Those concerns include material weaknesses in the firm’s data capabilities and controls supporting its capital planning process, as well as weaknesses in its approaches and assumptions used to forecast revenues and losses under stress.
Was sind die praktischen Folgen für die Bank? Die DB USA muss jedes Mal bei der Fed um Erlaubnis fragen, wenn sie Kapital an die Deutsche Bank-Mutter in Frankfurt abführen will. Aber weitaus schlimmer ist der anhaltende Vertrauensverlust. Dieses Ergebnis in den USA verantwortet ja nicht der seit wenigen Wochen amtierende neue Chef Chrisitan Sewing, sondern noch sein Vorgänger John Cryan. Und der galt doch als knallharter Sanierer. Auch er konnte die desaströsen Zustände in den USA also überhaupt nicht in den Griff bekommen.
Die Reaktion der Deutschen Bank
Und so reagiert die Deutsche Bank-Zentrale in Frankfurt aktuell auf die Ergebnisse. Wie es zu erwarten ist, sieht das alles in einem nicht ganz so schlimmen Licht aus. Zitat:
Die Federal Reserve hat den Kapitalplan der DBUSA nicht auf quantitativer Basis, wohl aber aus qualitativen Gründen abgelehnt. Es ist das erste Jahr, in dem DBUSA und die Intermediate Holding Companies (IHCs) ausländischer Banken, die in den USA tätig sind, öffentlich an CCAR teilgenommen haben.
Die DB USA Corporation hat umfangreich investiert, um ihre Kapitalplanung sowie ihre Kontrollen und Infrastruktur zu verbessern. Sie hat dabei bereits Fortschritte erzielt. Hierauf aufbauend wird sie ihre Anstrengungen fortsetzen und dabei weiterhin konstruktiv mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeiten, um ihren eigenen und den Erwartungen der Regulatoren gerecht werden.
Auf quantitativer Basis hat die Federal Reserve prognostiziert, dass selbst in einem sehr negativen wirtschaftlichen Szenario die harte Kernkapitalquote (CET1) der DBUSA über einen Planungshorizont von neun Quartalen hinweg zu keinem Zeitpunkt unter 12,2 Prozent fallen und damit den aufsichtsbehördlichen Mindestwert von 4,5 Prozent deutlich übertreffen würde. Auch die Verschuldungsquote (Tier 1 Leverage Ratio) der DBUSA würde nicht unter 5,7 Prozent fallen und damit klar über dem Mindestwert von 4,0 Prozent bleiben. Auch für alle anderen Kapitalquoten wurden die Mindestwerte übertroffen.
Die DBUSA ist eine IHC und hatte am 31. März 2018 eine Bilanzsumme von 133 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 7 Prozent der Bilanzsumme des Deutsche-Bank-Konzerns und 28 Prozent aller Geschäftseinheiten der Deutschen Bank in den USA. DBUSA umfasst im Wesentlichen die Deutsche Bank Securities Inc., ein bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde SEC registrierter Broker-Dealer, die Deutsche Bank Trust Company Americas, eine beim US-Einlagensicherungsfonds FDIC versicherte Bank, und die DB USA Core Corporation, eine US-Einheit für Dienstleistungsfunktionen.
Grafik aktuell von der Deutschen Bank.
Die Deutsche Bank-Türme in Frankfurt. Foto: Nordenfan / Wikipedia (CC BY-SA 4.0)
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