Die EZB hat seit Monaten Druck auf Banken in der Eurozone ausgeübt, in ihren Szenarien auch Klimarisiken zu berücksichtigen. Und zuletzt hatte die EZB einigen Banken auch konkret Strafzahlungen angedroht, wenn man nicht auf das Klima-Narrativ einschwenkt. Nur wie genau soll eine Bank, die Ausfallwahrscheinlichkeiten für Kredite kalkuliert, die Risiken des Klimawandels bei ausstehenden Krediten genau kalkulieren? Man darf von Wünsch-Dir-Was-Greenwashing-Kalkulationen ausgehen, Hauptsache die Aufseher sind glücklich, dass man irgendwas mit Klimaschutz gemacht hat. Und die EZB kann sich auf die Schulter klopfen. Jetzt aber wird es ganz konkret, Banken legen reihenweise Geld bei Seite für mögliche Kreditausfälle, die wegen Klimarisiken auftreten könnten. Der Druck wirkt also.
Europäische Banken bilden Kreditausfallreserven für Klimarisiken
Auf Druck ihrer obersten Aufsichtsbehörde stellen europäische Banken zunehmend Geld für mögliche Verluste durch den Klimawandel zurück. Etwa 55% der Banken berücksichtigen nun Klima- und Umweltrisiken bei der Bildung sogenannter Risikovorsorge-Overlays, gegenüber 16% im letzten Jahr, so sagt es heute die EZB laut Bloomberg. Dies bestätigte einen Bloomberg-Bericht vom Mai.
Die EZB war federführend bei den Bemühungen, die Banken auf Verluste durch neue Arten von Risiken vorzubereiten, darunter extreme Wetterbedingungen und die Auswirkungen des Übergangs zu einer umweltfreundlicheren Wirtschaft auf die Kunden. Einige Banken haben sich dagegen gewehrt und davor gewarnt, dass sie durch zusätzliche Umwelt- und Klimapuffer gegenüber ihren Konkurrenten in den USA benachteiligt werden, wo es solche Anforderungen nicht gibt.
Der steigende Anteil von Banken, die Klimarisiken berücksichtigen, ist ein erstes Zeichen dafür, dass die „Empfehlungen“ der EZB verstanden und akzeptiert wurden“, so die Aufsichtsbehörde. Laut dem Bericht liegt jedoch noch ein langer Weg vor uns, was das Management von Klima- und anderen Risiken angeht. Die von den Banken angewandten Methoden stehen nicht in einem angemessenen Verhältnis zu ihrem Risiko und sind in vielen Fällen sogar widersprüchlich, so die EZB. Sie verwies auf die Tatsache, dass die Banken zwar spezifische Daten zur Berechnung der erwarteten Kreditverluste verwenden, viele diese Informationen aber ignorieren, wenn es darum geht, zu entscheiden, ob sich die Qualität ihres Kreditbuchs verschlechtert hat.
Eine solche Analyse wird hauptsächlich auf der Ebene der einzelnen Kreditnehmer durchgeführt, wobei die kollektive Bewertung nur in sehr begrenztem Maße genutzt wird“, so die EZB. Weitere Ergebnisse des Berichts über Rückstellungsdaten und -Praktiken für „neuartige Risiken“ Ende 2023 sind:
– Viele Banken sind nicht auf geopolitische Risiken vorbereitet, da ihre Verwendung von Overlays und modellinternen Anpassungen nicht mit den „steigenden Unsicherheiten“ übereinstimmt.
– Die Risikovorsorge für gewerbliche Immobilienkredite ist „ein besonderer Schwachpunkt“.
– „Nur die Hälfte der Banken gab an, einen sektoralen Ansatz zur Messung der Auswirkungen des Zinsrisikos zu haben.
FMW/Bloomberg
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